Trading Index Options Bittman

Einführung der Bittman-Strategie 8. Januar 2015 Jack Slocum Im Jahr 2012 Jim Bittman. Direktor der Programmentwicklung und ein Senior Instructor für das Options Institute bei CBOE. Gab eine Präsentation, die eine 2-Schritt-Strategie für den Handel der SampP 500 Index (SPX) mit wöchentlichen Optionen skizzierte. Die Strategie ist besonders attraktiv, da Herr Bittman sehr spezifische Einstiegs - und Ausstiegspunkte liefert, die Testdaten, die Wahrscheinlichkeiten und einen detaillierten Vergleich mit monatlichen SPX-Optionen monatlich einmal im Monat ausführen. Diese wöchentliche Strategie war eine der Hauptstrategien, die die Entstehung des Altarithmus inspirierte. In diesem Artikel werden wir diskutieren die Ergebnisse und Herausforderungen konfrontiert, während manuell den Handel mit der Strategie Herr Bittman skizzierte, wie Altarithm diese Herausforderungen gelöst hat, während die Steigerung der Renditen um 1,5 pro Woche und wie die Einrichtung und Nutzung der Bittman-Algorithmus für sich. Die Strategie Für diejenigen, die mit Optionen Handel, unten ist ein hohes Maß an Überblick, wie die Strategie funktioniert. Es ist ungerichtet und beinhaltet den Verkauf entweder ein Bull Put oder Bear Call Credit Spread jede Woche nach dem SPX bewegt eine berechnete Betrag in beide Richtungen. Berechnen Sie eine 1/4 und 1/2 Standardabweichung (SD) Bewegung für die SPX mit Wednesday8217s Schließen VIX. Verwenden Sie SPX offenen Preis am Donnerstag und die Werte aus Schritt 1 zu berechnen 1/4 und 1/2 SD bewegt sich nach oben und unten. Wenn SPX entweder 1/4 SD berührt, verkaufen 8220opposite8221 Credit Spreads mit einem Basispreis 1/2 SD auf der anderen Seite. Dies kann passieren, Thur oder Fr der gleichen Woche oder Mon, Di oder Mi der folgenden Woche. Je näher sie ist, desto geringer ist der Kreditsammelpreis, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, rentabel zu sein. Wenn der Markt auf den gegenüberliegenden 1/4 SD-Kurs zurückverfolgt, verlässt er die Position unverzüglich, unabhängig von Gewinn oder Verlust. Andernfalls, lassen Sie die Optionen am nächsten Freitag freigegeben und halten Sie den vollen Kredit erhalten beim Verkauf der Spread als Gewinn. Wenn Sie die Präsentation anschauen möchten, können Sie die Diashows und das komplette Video auf der Hamzei Analytics8217 Website herunterladen. Livevol hat auch eine große Erklärung mit Beispiel. Strategie-Ergebnisse (vor der Automatisierung) Ich hatte großen Erfolg mit der Strategie am Ende des Jahres 2012 und über die meisten von 2013 mit einer durchschnittlichen Rendite von 3,2 pro Woche einschließlich Gewinner und Verlierer. Hier sind einige der Dinge, die ich gerne über diese Strategie: 3,2 pro Woche durchschnittliche Rendite 79,3 Sieger über 39 Wochen Besteuerte günstig (60 langfristig / 40 kurzfristig) PM abgerechnet Optionen (im Gegensatz zu RUT) europäischen Stil SPX Optionen (kein Risiko Der frühen Ausübung brechen Spreads) Hier sind einige der Herausforderungen, die ich mit dieser Strategie: Die Bid / Ask Spread auf SPX Optionen können sehr groß sein (.50 bis 1,50) und versuchen, einen günstigen Preis dazwischen ist eine Herausforderung vor allem mit Ausbreitung Weil sie can8217t geändert werden. Geben Sie einen Auftrag um den Markierungspreis ein, warten Sie ein paar Sekunden, um zu sehen, ob er füllt, den Auftrag storniert, warten Sie, bis er abgebrochen wird, und erstellen Sie dann einen neuen Auftrag, um 8211 manchmal 3 oder 4 mal zu versuchen, während der Preis sich gegen Sie bewegt. Dies ist wahrscheinlich der frustrierendste Teil über den Handel SPX Spreads und wo die meisten Investoren, ich eingeschlossen, lassen Sie das meiste Geld auf dem Tisch. Sie müssen Ihre Positionen jeden Tag überwachen. Der Markt kann sich schnell gegen Sie und Sie müssen bereit sein, die Position zu schließen, um erweiterte Verluste zu verhindern. Manchmal ist es schwer, den Verlust zu nehmen. Ich bin in der Regel ziemlich diszipliniert, aber ich versäumte, ein paar Positionen zu schließen, wenn ich sollte zu größeren Verlusten führen. SPX verfügt über eine Vielzahl von Optionen auf verschiedenen Optionsketten. Standard-AM-Settled-Optionen werden mit Weeklys, Quartalen gemischt, und wenn der Ablauf auf den 3. Freitag des Monats fällt, gibt es eine spezielle SPXPM-Kette. Improvement with Automation Anfang 2013 begann ich mit der Suche nach Möglichkeiten, diese Herausforderungen mit Hilfe der Automatisierung zu lösen. Ich fand, dass die algorithmischen Handelsplattformen, die einzelnen Investoren zur Verfügung stehen, alle den gleichen Fokus haben: programmierbare quantitative Analyse für den Aktienhandel. Sehr wenige haben Unterstützung für Optionshandel und keine zur Verfügung gestellt das Niveau der Unterstützung benötigt, um die Handelsstrategien, die ich ohne umfangreiche benutzerdefinierte Entwicklung zu automatisieren. Auf der alta5 konzentrierten wir uns von Anfang an darauf, eine algorithmische Handelsplattform zu schaffen, die speziell für die Automatisierung von Handelsstrategien entworfen wurde, wie die von Herrn Bittman für den Einsatz durch alltägliche Investoren. Für Algorithmus-Entwickler, es verfügt über eine standardbasierte, objektorientierte API und eine visuelle, farbcodierte Drag & Drop Algorithmus Builder. Die Plattform löst auch viele der Herausforderungen, denen sich aktive Händler wie die Bid / Ask-Verbreitung stellen müssen. Intelligente Preise Die 1 Herausforderung jeder Optionsstrategie (und 1 in der Liste oben) ist die Bid / Ask-Spread. Smart Pricing adressiert dies, indem sie anpassbare, schnelle, inkrementelle Preisänderungen an Aufträgen vornehmen, bis sie füllen. Für komplexe Aufträge, die geändert werden können (wie Spreads), behandelt es automatisch den Workflow, um neue Aufträge abzubrechen und erneut einzureichen. Gründe für Smart Pricing verwenden: Vollautomatisiert Rasieren der Bid / Ask Spread Kapital sparen. High-Speed-, Split-Sekunden-Änderungen, um Preise, die can8217t können manuell dupliziert zu bestellen. Stellt sicher, dass alle Aufträge den komplexen Regeln des CBOE-Orderpreises folgen. Durch die Verwendung von timed 8220limit8221 Bestellungen mit inkrementellen Preisänderungen, verteidigt es natürlich gegen Hochfrequenz-Händler, die kleine Bestellungen und Geschwindigkeit auf 8220sniff8221 aus, wie viel Investoren bereit sind zu zahlen. Einfache 1-Schritte-Setup für den täglichen Investoren. Extrem anpassbar für Algorithmen-Entwickler, einschließlich der Erstellung von völlig benutzerdefinierten Preisregeln. Die Strategie alta5 ist in aktiver Entwicklung und die aktuelle Version kann etwas anders sein als unten abgebildet. Der Aufbau eines neuen Traders mit der Bittman8217s Strategie ist sehr einfach und erfordert kein technisches Wissen. 1. Klicken Sie im Strategy Marketplace auf 8220New Instance8221. Ein 8220Instance8221 ist eine laufende Kopie eines Algorithmus, der durch die in Schritt 2 bereitgestellten Einstellungen angepasst wird. 2. Wählen Sie ein Konto aus, das verwendet werden soll, Paper Trading oder Ihr Brokerage-Konto. Für Einstellungen, die den Werten entsprechen, die Herr Bittman in seiner Präsentation verwendet, wählen Sie das 8220Default8221-Einstellungsprofil aus, und klicken Sie auf 8220Create Instance8221. 3. Ihre Instanz startet 8220unfunded8221. Geben Sie die Menge der verfügbaren Fonds ein, die Sie der Instanz zuweisen möchten, und eine Notiz (optional). That8217s es, ist der Algorithmus bereit, für Sie zu handeln. Es wartet auf die Eingangssignale, die in der Präsentation von Herrn Bittman8217 definiert sind, und geben Sie automatisch die Positionen für Sie pro Woche ein. Es wird Sie benachrichtigen, wie es eintritt und beendet Positionen oder wenn es Probleme gibt. Übernahme zu irgendeinem Zeitpunkt Obwohl der Algorithmus vollständig automatisiert ist, haben Sie im Altarithmus immer die Möglichkeit, jede Position sofort zu verlassen oder den Algorithmus anzuhalten, um eine Position manuell zu übernehmen und zu managen. Ergebnisse mit Automation Meine Instanz hat seit etwa 14 Wochen Handel und meine durchschnittliche Rendite wurde 4,7 pro Woche (eine Verbesserung von 1,5). Smart Pricing erhöhte meine durchschnittliche Prämie um 0,12 pro Aktie. Meine Gewinnrate (75,8) ist etwas niedriger, aber meine durchschnittliche Verlustmenge war viel niedriger 8211 wahrscheinlich aufgrund der strengen, Echtzeit-Einhaltung der Ausfahrt Regeln. Post-Navigation Wann werden Sie die Beta-Version freigeben Ich interessiere mich für die Verwendung der Bittman-Algorithmus und möchte es testen. Was planen Sie, für Ihre Dienste aufzuladen Es gibt nicht viel Informationen auf Ihrer Website. Philerupper die Plattform ist in der aktiven Entwicklung. Bleiben dran HI, hat diese überall gehen Sehr cool Ansatz, I8217m sehr ängstlich, dieses Handelssystem zu lernen. Bitte teilen Sie mir mit, wie ich weitere Informationen erhalten und Ihren Service abonnieren kann. Augustine, fügen Sie bitte Ihren Namen zur Betaversion hinzu. Öffnen wir die Beta in Gruppen. Danke Möchten Sie einen Link zu einer Aufnahme der Bittman 2-Step Credit Spreads Präsentation, die Sie beziehen sich auf Ich war in der Lage, die PDF-Datei zu finden, aber nicht eine Aufzeichnung der eigentlichen Präsentation haben. Nicht einmal auf der CBOE-Website. Warum verwenden Donnerstag als Startdatum für den Algorithmus SPX wöchentlich abläuft am Freitag schließen (außer monatlich), shouldn8217t Montag als Start Paul verwendet werden, sind mehrere Links im 2. Absatz. Ben, würde ich davon ausgehen, dass Donnerstag produziert optimale Ergebnisse in Backtesting für Mr. Bittman. Trading Index Optionen Melden Sie sich an, um Ihre Bibliothek zu speichern Entwickelt und geschrieben für aktive Händler, die Interesse an praktischen Informationen, die ihre Ergebnisse verbessern können, bietet Trading Index - Und-wahre Techniken ohne viel Theorie und Mathematik. Bittman bietet Händlern das Know-how, praktische Situationen zu bewerten und Positionen zu managen. Zu den Hauptmerkmalen gehören: die Grundlagen der Indexoptionen, darunter verschiedene Spreads, wie Strategien mit Prognosen Alternativen für Positionen verlieren die Bedeutung des Preisverhaltens und der Volatilität. Ein Windows-basiertes Software-Programm, das mehrere Optionspreise und Grafiken bietet, ist im Paket enthalten. Publishing Details Verlag: McGraw-Hill Ausbildung Imprint: McGraw-Hill Erscheinungsdatum: 1998 Verfügbar in: USA, Singapur raquo raquo Handelsindexoptionen bittman Tradingindexoptionen bittman Interessiert an Optionsinstitut ist er. Wahrheit über binary hack Bewertungen von Trading-Ownership und Preisgestaltung. Zusätzliche pro Woche, die zu minus führt. Sind von Hai opcionescboe jim sich mit bestimmten Index. Seiten, veröffentlicht 1998 und eine Rezension der cboe Optionen. Optionen pdf adobe drm herunterladen von steve kerr mcgraw-hill. 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